Das Museum Velenje hat seinen Sitz in der Burg Velenje, die als eine der am besten erhaltenen slowenischen Burgen bekannt ist. Die Burg Velenje wurde in historischen Quellen zuerst im Jahr 1270 erwähnt, das heutige Aussehen erhielt sie jedoch im 16. Jahrhundert, als die damaligen Besitzer sie komplett renoviert und in eine Renaissance-Residenz verwandelt haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging die Burg in soziales Eigentum über, viel von der Inneneinrichtung wurde zerstört und das Gebäude begann zu zerfallen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging die Burg in das allgemeine soziale Eigentum über, hier befanden sich zuerst die Wohnungen für die Bergleute und deren Familien.

Am 3. November 1957 wurde in Velenje auf Initiative des Vereins der Ingenieure und Techniker für Bergwesen und Metallurgie die Gründungsurkunde des Museums der slowenischen Kohlebergwerke feierlich unterzeichnet. Sein Sitz befand sich in den Räumlichkeiten der Burg Velenje, wo heute das Museum Velenje ist. Heute umfasst das Museum Velenje mit seiner Tätigkeit drei Gemeinden des Šaleška-Tals (Velenje, Šoštanj und Šmartno ob Paki), die Besucher können in der Burg Velenje zehn Dauerausstellungen und oft interessante gelegentliche Ausstellungen besichtigen. Neben den Sammlungen, die den Besucher durch die lokale Geschichte führen, sind auch die afrikanische Sammlung von František Foit, eine der drei wichtigsten afrikanischen Sammlungen in Slowenien, die Sammlung mit den Überresten des Mastodons sowie die Sammlung der zeitgenössischen slowenischen Kunst sehenswert.

Während der Betriebsjahre erwarb das Museum Velenje noch acht dislozierte Einheiten. Das Museum der Lederherstellung in Slowenien in Šoštanj erzählt in einem angenehmen Ambiente die Geschichte über die Gerber, Industriearbeiter und das frühere Leben im Šaleška-Tal, eine Perle der slowenischen Bauernarchitektur ist aber das rund 350 Jahre alte Gehöft von Kavčnik in Zavodnje über Šoštanj, das Gehöft von Gril mit Gemüse- und Kräutergarten, Bienenhaus, Obstgarten und Weinberg steht in Lipje bei Velenje, das Haus der Mineralien in Staro Velenje verwahrt mehr als fünftausend Mineralien aus der ganzen Welt, die Gedenkstätte 1991 stellt das Šaleška-Tal und das Obere Savinja-Tal während der Unabhängigkeitsprozesse der Republik Slowenien dar, der F-Bunker stärkt und fördert die lokale Fotoszene, ein Teil des Museums sind aber auch die Gedenkzimmer in Topolšica und Graška gora. Das Gedenkzimmer in Topolšica ist der Unterzeichnung der teilweisen deutschen Kapitulation am 9. Mai 1945, das Gedenkzimmer und der Gedenkpark in Graška gora aber der legendären 14. Partisanen-Division gewidmet.